小石虎胡同的“駙馬府”是云南王吳三桂兒子吳應熊的駙馬府，后因皇太極的十四女恪純公主下嫁給吳應熊，遂被稱為“駙馬府”。 “駙馬府”經過幾百年的歷史變遷，幾換主人。
明初
  建有京城最早的會館延陵會館，又稱常州會館或武進會館。
  清初
  吳三桂之子吳應熊的府邸，后因皇太極的十四女恪純公主下嫁給吳應熊，遂被稱為“駙馬府”。
  清雍正年間
  創辦“右翼宗學”，曹雪芹曾在此任教。
  民國時期
  國立蒙藏專門學校創辦，李大釗、鄧中夏等人曾來校開展革命工作。
  1923年
  梁啟超創辦“松坡圖書館”分館，著名文人梁任公先生任分館館長，徐志摩任松坡圖書館干事。     1965年
  為區別北京城的四處石虎胡同，此胡同更名為小石虎胡同并沿用至今。
  1988年
  在國立蒙藏學校舊址四合院老宅內建起民族大世界服裝市場。
  2006年
  被列為全國重點文物保護單位。根據市文物局、消防局的要求，拆除了存在嚴重安全隱患的臨時性建筑近2000平方米，并對部分損毀嚴重的古建進行了修繕。
  2011年
  北京市文物局等部門對商場進行了專項文物督察，要求全面進行文物保護修繕，拆除非文物建筑，消除安全隱患。
  2013年
  西長安街地區違法建設拆除辦公室于5月20日開始，對民族大世界商場內的違法建設進行拆除。